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标题: 请教一概率题 [打印本页]

作者: baichuan4u 时间: 08-8-11 09:30
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-11 17:41
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作者: 子木轻扬 时间: 08-8-11 17:50
恩协方差为零：Cov（X1+X2，x1-x2）=Cov（X1，x1）-Cov（X2，x2）-Cov（X1，x2）+Cov（X2，x1）=0所以不相关又因为满足正太分布所以独立。。
考试最好交代一下

作者: baichuan4u 时间: 08-8-11 18:14
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作者: mschen 时间: 08-8-11 18:52
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作者: 智轩 时间: 08-8-11 19:18
标题: 回复 #1 baichuan4u 的帖子
这个问题证明不要想复杂了，请参阅。

作者: 子木轻扬 时间: 08-8-11 20:00

原帖由 baichuan4u 于 2008-8-11 18:14 发表

我记得说不相关所以独立，是对联合分布也是正态分布而言的，就上面那道题是不是需要先证明一下（X1+X2，x1-x2）的联合分布是正态分布，再续上你说的，从而完整的得出结论？
好像是如果联合分布是正态分布，则 ...

确实我后来也想到了不相关到独立先要保证联合分布是高斯分布才行。。思考中

作者: 子木轻扬 时间: 08-8-11 20:00
标题: 回复 #6 智轩的帖子
老师证的是不想关啊怎么到独立呢看我们新提出的问题

作者: baichuan4u 时间: 08-8-11 20:24
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-12 12:13
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-12 12:14
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-12 22:01
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-13 07:46
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-13 07:47
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作者: pinkeu2008 时间: 08-8-13 15:42
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-13 18:01
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作者: 860000 时间: 08-8-13 19:22
可以
由浙大第三版概率论与数理统计书上136页的那4条n维正态变量的定理就可以得到了

关键是第三条，线性变换不变性+第四条，不相关和独立的等价性

其实这个是超纲了~[s:2]

作者: 子木轻扬 时间: 08-8-13 22:30
标题: 回复 #17 860000 的帖子
恩是对的这都发现了 LS 看书好细啊

[ 本帖最后由子木轻扬于 2008-8-13 22:32 编辑 ]

作者: baichuan4u 时间: 08-8-13 22:37
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-13 22:49
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-13 22:51
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-14 07:49
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-14 07:50
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作者: 860000 时间: 08-8-14 08:44
那个定理的前提是(x1,x2)要服从二维正态分布
而x1,x2是独立的（样本之间是相互独立的），他们的任何线性组合都服从一维正态分布
根据那四条定理的第二条，它们服从二维正态分布

而你在21楼给的例子却并不知道x1,x2是否独立

作者: baichuan4u 时间: 08-8-14 21:08
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作者: baichuan4u 时间: 08-8-14 21:20
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作者: pinkeu2008 时间: 08-8-16 16:49
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