金融风险与金融数学（北京大学 史树中）

主讲教师：史树中（北京大学金融数学与金融工程研究中心和北京大学光华管理学院金融系），主要内容有金融风险在理论上是通过数学来刻划的。从 Markowitz 开始，金融市场风险主要用收益率的方差来描述。这样定义的风险可通过证券组合来互相抑制，以至对冲。
由“无套利假设”出发的 Black-Scholes-Merton 理论是一项有上百年历史的伟大科学成就。Black-Scholes-Merton 理论大大促进衍生证券市场的发展，而衍生证券市场为金融风险防范提供了强有力的工具。Black-Scholes-Merton 理论也大大促进了数学的发展。

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