跪求关于正态分布期望方差规律

RT
最近有在做400题,有些X,Y服从某种分布,然后让你求X+Y,X-Y,X*Y,X平方,max{X,Y}的期望,方差的,都不会.
请达人指点迷津

是不是有什么规律那?

这个能有啥规律 你得把它们的概率密度或者分布律求出来 再求期望方差 我还没发现啥规律 呵呵

给你一个例题:

X服从参数为0.5的指数分布,  Y服从U(0,1)的均匀分布,  X, Y独立

U=X+Y,             V=X-Y

M=max{U,V},    N=min{U,V}

S=M+N,   T=M-N

求: E(S),  E(T) , Cov(S,T) ,  ρST ,  D(S) ,  D(T) ,  D(ST)

把这个题目做做, 我想一切题都会搞定,  这个是我复习中作为典型的训练题

麻烦你能把详解一同发了么 谢谢了