问个概率论的问题，条件期望那块的

silentdai · 发表于 09-9-19 23:10:44

是书上定理证明的某一步，两天来看前后的内容看了很多遍都没明白

X和Y都是随机变量
则E(Y - E(Y|X) | X) = E(Y|X) - E(Y|X) = 0

加粗的只是证明过程的第一步，因此也没有什么先验的知识。

我就是不明白第一个等号是怎么得出来的，更精确一点就是

E( E(Y|X)|X ) = E(Y|X) 是怎么理解的。太烦躁了！

silentdai · 发表于 09-9-19 23:32:42

自己顶

给个提示也好。有时候你简单的一句话，能惊醒一个梦中人啊

5月的阳光 · 发表于 09-9-19 23:47:26

我压根就没看懂这么复杂式子，这与X,Y独立不独立还有关

再有，考试会考到这种复杂吗？

mouse_123 · 发表于 09-9-20 08:59:21

我好像在全书上就根本没有见过这种题，大家用的是啥资料？？？？？？

silentdai · 发表于 09-9-20 09:02:21

那我就跳过这个该死的定理了

昨天看到一个证明，说(X,Y) -> E(X,Y)是正定对称的，看着很复杂，也没看懂
但是后面就用向量的性质得到了方差，协方差和相关系数的定义和性质，酣畅淋漓啊
我就是为了少记忆一点东西而被迫多理解一点东西，我的记忆力太差……

我来找资料 · 发表于 09-9-20 23:06:43

E(Y|X)是一个常数了吧，所以相当于E(C|X)，个人理解，你看的什么书上的

silentdai · 发表于 09-9-20 23:11:21

版主说考研不考，我就不考虑了
但是你说的的可能不对。
E(Y|X)应该是一个X->R的函数，或者说是一个只和X有关的随机变量F(X)

是一个散本的笔记上的。

5月的阳光 · 发表于 09-9-20 23:22:58

我想应该考不到吧，貌似还没做题遇到过，今天网上搜了下相关内容。都是用概率密度去处理的

wwwwyx · 发表于 10-2-12 13:20:52

双期望公式。。。死记就可以了，分析起来挺麻烦的，条件期望是高等概率论里的内容，真正理解可能比较晦涩。

小蜜蜂M · 发表于 10-2-13 01:00:49

随机过程里的东西，数学系的专业课

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