林清泉《金融工程》（第2版）笔记和课后习题（含考研真题）详解

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内容简介、编委
目录
第一章　金融工程概述
　1.1　复习笔记
　1.2　课后习题详解
　1.3　考研真题与典型题详解
第二章　金融工程的产生和发展
　2.1　复习笔记
　2.2　课后习题详解
　2.3　考研真题与典型题详解
第三章　金融工程和金融风险管理
　3.1　复习笔记
　3.2　课后习题详解
　3.3　考研真题与典型题详解
第四章　资产组合理论
　4.1　复习笔记
　4.2　课后习题详解
　4.3　考研真题与典型题详解
第五章　资本资产定价理论
　5.1　复习笔记
　5.2　课后习题详解
　5.3　考研真题与典型题详解
第六章　有效市场理论
　6.1　复习笔记
　6.2　课后习题详解
　6.3　考研真题与典型题详解
第七章　无套利分析方法
　7.1　复习笔记
　7.2　课后习题详解
　7.3　考研真题与典型题详解
第八章　期权的损益及二叉树模型
　8.1　复习笔记
　8.2　课后习题详解
　8.3　考研真题与典型题详解
第九章　期权定价公式及其应用
　9.1　复习笔记
　9.2　课后习题详解
　9.3　考研真题与典型题详解
第十章　以货币为基础的衍生工具
　10.1　复习笔记
　10.2　课后习题详解
　10.3　考研真题与典型题详解
第十一章　以利率为基础的衍生工具
　11.1　复习笔记
　11.2　课后习题详解
　11.3　考研真题与典型题详解
第十二章　以权益为基础的衍生工具
　12.1　复习笔记
　12.2　课后习题详解
　12.3　考研真题与典型题详解
第十三章　汇率风险管理
　13.1　复习笔记
　13.2　课后习题详解
　13.3　考研真题与典型题详解
第十四章　利率风险管理
　14.1　复习笔记
　14.2　课后习题详解
　14.3　考研真题与典型题详解
第十五章　股票价格风险管理
　15.1　复习笔记
　15.2　课后习题详解
　15.3　考研真题与典型题详解
第十六章　信用风险管理
　16.1　复习笔记
　16.2　课后习题详解
　16.3　考研真题与典型题详解
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            


　　《国内外经典教材辅导系列?金融类》是一套全面解析当前国内外各大院校金融类权威教科书的辅导资料。我国各大院校一般都把国内外通用的权威教科书作为本科生和研究生学习专业课程的参考教材，这些教材甚至被很多考试（特别是硕士和博士入学考试）和培训项目作为指定参考书。这些国内外优秀教材的内容有一定的广度和深度，给许多读者在学习专业教材时带来了一定的困难。为了帮助读者更好地学习专业课，我们有针对性地编著了一套与国内外教材配套的复习资料，整理了各章的笔记，并对与本书相关的历年考研真题进行了详细的解答。
　　林清泉主编的《金融工程》（中国人民大学出版社）是我国众多高校采用的金融工程优秀教材，也被众多高校（包括科研机构）指定为“金融类”专业考研参考书目。作为该教材的学习辅导书，本书具有以下几个方面的特点：
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　　2．解析课后习题，提供详尽答案。本书以林清泉主编的《金融工程》为基本依据，参考了该教材的国内外配套资料和其他金融工程教材的相关知识对该教材的课（章）后习题进行了详细的分析和解答，并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。
　　3．精选名校真题，囊括所有考点。本书所选考研真题基本来自指定林清泉主编的《金融工程》为考研参考书目的院校，并对每道题（包括概念题）都尽可能给出详细的参考答案，条理分明，便于记忆。
　　4．补充难点习题，强化相关知识。为了进一步巩固和强化各章知识难点的复习，每章参考了名校题库、众多教材及相关资料，精选了部分难题，并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。可以说本书的试题都经过了精心挑选，博选众书，取长补短。
　　本书严格按照教材内容进行编写，共分16章，每章由三部分组成：第一部分为复习笔记，总结本章的重难点内容；第二部分是课（章）后习题详解，对课后习题进行了详解的分析和解答；第三部分为考研真题与典型题详解，精选近年考研真题，并提供了详细的解答。
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内容预览
第一章　金融工程概述
1.1　复习笔记
一、金融工程的界定
1．工程
《简明大不列颠百科全书》中给工程下了这样的定义：工程是“应用科学知识使自然资源为人类服务的一种专门技术”。
伴随现代科技的发展，机械工程的原理渗透到自然科学和社会科学的诸多领域，成为科学理论转化为现实生产力的根本手段,比如在金融领域在20世纪80年代末兴起了金融工程。
2．金融工程
1991年“国际金融工程师协会”的成立，被认为是金融工程学确立的重要标志，该协会的宗旨就是要“界定和培育金融工程这一新兴专业”。
1992年，国际金融工程师协会常务理事、美国圣约翰大学教授马歇尔（J．Marshall）与助手 V．K．班赛尔合著的《金融工程》一书的出版，说明金融工程已正式成为一门新兴的学科。
（1）芬纳蒂的定义
金融工程包括创新性金融工具和金融过程的设计、开发和运用以及对企业整体金融问题的创造性解决方略。
（2）史密斯和史密森的定义
金融工程创造的是导致“非标准现金流”的金融合约，它主要是指用基础的资本市场工具组合而成的新工具的过程。
（3）洛伦兹·格利茨的定义
金融工程是应用金融工具将现有的金融结构进行重组以获得人们所希望的结果。
（4）马歇尔和班赛尔的评述
马歇尔和班赛尔在其《金融工程》一书中，认为芬纳蒂对金融工程的定义是最好的。他们除了对芬纳蒂的定义进行了诠释外，两人还认为金融工程不应只限于在公司和金融机构的层面上应用。
本书的定义：金融工程是以一系列的现代金融理论作为基础，运用一定的金融技术来研究和解决特殊问题，从而满足金融市场上特定的风险规避和效率提高的需求，其结果是产生具有创新性的金融产品和创造性的解决方案。对于这一定义，可以从以下三个方面加以理解：
①金融工程以一系列的现代金融理论作为基础。
②金融工程基于特定的环境而运用一定的金融技术，是为了解决特殊问题、满足特殊需要而出现的。
③金融工程是一个过程，它的结果是产生创新性的金融产品和创造性的解决方案。
二、金融工程的分析方法
1．无套利分析方法
无套利分析方法是一种对金融市场中的某项“头寸”进行估值和定价的方法。其采用的基本思路是用市场中其他金融资产的头寸复制该“头寸”的收益，然后在市场均衡条件下求出复制证券组合的价格，并由此测算出该项头寸在市场均衡时的均衡价格。
2．工程化的分析方法
所谓工程化的分析方法，和其他的现代工程科学一样，主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等技术手段。
金融工程所需运用的工程化分析方法一般包括以下几个运作步骤：
①诊断。
②研究和设计。
③开发。
④管理。
由此可见，金融工程事实上是为特定客户量体裁衣，设计特定的、非标准的金融工具的过程。
3．分解、组合与整合技术
结构化的分解、组合与整合技术是金融工程的核心方法。
金融工程工作的“零件”是各种现有的金融工具和金融手段，其中最主要的是目前大量涌现的衍生证券工具。
①分解技术
分解技术就是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，并使剥离后的各个部分作为一种独立的金融工具或产品参与市场交易，达到既消除原型金融工具与产品的风险，又适应不同偏好投资人的实际需要。
②组合技术
组合技术与分解技术截然不同，它不是在某一既有金融工具或产品的基础上采用现金流分析进行结构分解，而是在同一类金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或产品。
③整合技术
整合技术就是把两个或两个以上的不同种类的基本金融工具在结构上进行重新的组合或集成，其目的是获得一种新型的混合金融工具，使其一方面保留原金融工具的某些特征，另一方面创造新的特征以适应投资人或发行人的实际需要。
三、金融工程和金融创新
1．金融创新
（1）金融创新有广义和狭义之分。
从广义上说，金融创新是一个持续性过程，今天有关金融方面的一切，都是过去金融创新的结果，它包括金融市场、金融工具、金融制度、金融机构、金融管理甚至是金融理念方面的创新。
从狭义上说，金融创新是指20世纪70年代以来世界金融业的一次大规模创新浪潮。
（2）金融创新的产生是各种外部因素不断累积的结果。
首先，随着布雷顿森林体系的崩溃，国际经济环境的日趋动荡使得风险规避成为金融创新的重要动因。
其次，规避金融管制的需求不断推动着金融创新的产生。
最后，金融竞争是金融创新的重要原因。
2．金融工程和金融创新的相互促进
（1）持续不断的金融创新促进了金融工程学科的诞生。
（2）不断发展的金融工程学科为新的金融创新提供了有力支持。

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