2019-2020年清华大学金融学考博真题及考博参考书

2019-2020年清华大学金融学考博真题及考博参考书
育明教育 506  大印老师
1.摩擦性失业与结构性失业相比，哪一种失业问题更严重？
解析：一般来说，摩擦性失业与结构性失业相比，结构性失业更严重些。分析如下：
（1）摩擦性失业是指在生产过程中由于难以避免的转业等原因而造成的短期、局部性失业。在一个动态经济中，各行业、各部门和各地区之间劳动需求的变动是经常发生的。由于在动态经济中，劳动力的流动是正常的，所以摩擦性失业的存在也是正常的。
（2）结构性失业是指劳动力的供给和需求不匹配所造成的失业。当某些部门相对于其他部门出现增长时，可以经常看到各种职业或地区之间供求的不平衡。这种情况下，往往“失业与空位”并存，即一方面存在着有工作无人做的“空位”，而另一方面又存在着有人无工作的“失业”，这是劳动力市场的结构特点造成的。
（3）由于摩擦性失业的失业者都可以胜任可能获得的工作，因而增强失业服务机构的作用、增加就业信息或协助劳动者家庭搬家等都有助于减少摩擦性失业。而结构性失业是由于经济结构变化、产业兴衰转移而造成的失业，是劳动力市场失衡造成的失业，一些部门需要劳动力，存在职位空缺，但失业者缺乏到这些部门和岗位就业的能力，且这种能力的培训需要一段较长的时间才能完成，所以结构性失业的问题更严重一些。
2.能否说有劳动能力的人都有工作才是充分就业？
解析：不能说有劳动能力的人都有工作才是充分就业。分析如下：充分就业并不意味着100%的就业，即使经济能够提供足够的职位空缺，失业率也不会等于零，经济中仍然会存在着摩擦性失业和结构性失业。在一个日新月异的社会中，永远会存在职业流动和行业的结构性兴衰，所以总有少部分人处于失业状态。凯恩斯认为，如果消除了“非自愿性失业”，失业仅局限于摩擦性失业和自愿失业的话，经济就实现了充分就业。
3.什么是自然失业率？哪些因素影响自然失业率的高低？
解析：（1）对于什么是自然失业率，经济学家有着不同的看法，通常可简单地认为，自然失业率指在没有货币因素干扰的情况下，劳动力市场和商品市场自发供求力量起作用时，总供给和总需求处于均衡状态时的失业率，这时只存在摩擦性失业和结构性失业。当实际失业率等于自然失业率时，就实现了充分就业，因此自然失业率又称充分就业的失业率。
（2）自然失业率取决于经济中的结构性和摩擦性的因素，即劳动市场的组织状况、人口组成、失业者寻找工作的能力和愿望、现有工作的类型、经济结构的变动、新加入劳动者队伍的人数等众多因素。任何把失业率降低到自然失业率以下的企图都将造成加速的通货膨胀。任何时候都存在着与实际工资率结构相适应的自然失业率。生产力的发展、技术进步以及制度因素是决定自然失业率以及引起自然失业率提高的重要因素。具体包括：
①劳动者结构的变化。一般来说，青年与妇女的自然失业率高，而这些人在劳动力总数中所占比例的上升会导致自然失业率上升。
②政府政策的影响。如失业救济制度使一些人宁可失业也不愿从事工资低、条件差的职业，这就增加了自然失业中的“寻业的失业”；最低工资法使企业尽量少雇用人，尤其是技术水平差的工人，同时也加强了用机器取代工人的趋势。
③技术进步因素。随着新技术、新设备的投入使用，劳动生产率不断提高，资本的技术构成不断提高，必然要减少对劳动力的需求，出现较多的失业。同时，技术进步使一些文化技术水平低的工人不能适应新的工作而被淘汰出来。
④劳动市场的组织状况，如劳动力供求信息的完整与迅速性，职业介绍与指导的完善与否，都会影响到自然失业率的变化。
⑤劳动市场或行业差别性的增大会提高自然失业率。厂商、行业和地区会兴起和衰落，而劳动者和厂商需要时间来与之适应与配合。这些无疑会引起劳动者的大量流动，增大结构性失业。
4.说明短期菲利普斯曲线与长期菲利普斯曲线的关系。
解析：（1）在短期，菲利普斯曲线表现的是在一定的通货膨胀率预期水平下，通货膨胀率与失业率之间的关系。货币主义者认为，在工资谈判中，工人们关心的是实际工资而不是货币工资。当通货膨胀率不太高，工人还没有形成新的通货膨胀预期的时候，失业与通货膨胀之间存在的替代关系就被称为短期菲利普斯曲线。
（2）在长期，工人们发觉他们的实际工资随着物价的上涨而下降，就会要求雇主相应地增加货币工资，以补偿通货膨胀给自己造成的损失。由于工人不断地形成新的通货膨胀预期，使换取一定失业率的通货膨胀率越来越高，一条条菲利普斯曲线不断向右上方移动，最终演变成为一条垂直的菲利普斯曲线，这就是长期菲利普斯曲线。在以失业率为横坐标，通货膨胀率为纵坐标的坐标系中，长期当中的菲利普斯曲线，即长期菲利普斯曲线是一条垂直线，表明失业率与通货膨胀率之间不存在替换关系。而且，在长期中，经济社会能够实现充分就业，经济社会的失业率将处在自然失业率的水平。
可以用图16-7说明短期菲利普斯曲线不断移动，进而形成长期菲利普斯曲线的过程。
图中，假定某一经济处于自然失业率 ，通货膨胀率为 的A点。若这时政府采取扩张性政策，以使失业率降低到 。由于扩张性政策的实施，总需求增加，导致价格水平上升，使通货膨胀率上升为 。由于在A点处，工人预期的通货膨胀率为 ，而现在实际的通货膨胀率为 ，高于预期的通货膨胀率使实际工资下降，从而增加生产，增加就业，失业率减少为 。于是就会发生图中短期菲利普斯曲线 所示的情况，失业率由 下降为 ，而通货膨胀率则从 上升到 。
育明教育，12年专注考博辅导：大印老师  加V 153-1122-0200
《西方经济学：考点热点•习题讲解•真题解析》，首都师范大学出版社，2019年版；
《金融学：考研笔记•习题详解与历年真题解析》，首都师范大学出版社，2019年版
《公司理财：考研笔记•习题详解与历年真题解析》，首都师范大学出版社，2019年版

图16-7  长期菲利普斯曲线的形成
但这种情况只能是短期的。经过一段时间，工人们会发现价格水平的上升和实际工资的下降，这时他们便要求提高货币工资。与此同时，工人们会相应地调整其预期，即从原来的 ，调整到现在的 。伴随着这种调整，实际工资回到了原有的水平。相应地，企业生产和就业也都回到了原有的水平。失业率又回到原来的 ，但此时经济已处于具有较高通货膨胀率预期（即 ）的B点。
将以上过程重复下去，可以想象，在短期，由于工人不能及时改变预期，存在着失业与通货膨胀之间的替换关系，表现在图形上，便有诸如 的各条短期菲利普斯曲线。随着工人预期通货膨胀率的上升，短期菲利普斯曲线不断上升。
从长期来看，工人预期的通货膨胀与实际通货膨胀是一致的。因此，企业不会增加生产和就业，失业率也就不会下降，从而便形成了一条与自然失业率重合的长期菲利普斯曲线 。垂直于自然失业率水平的长期菲利普斯曲线表明，在长期中，不存在失业与通货膨胀的替换关系。
长期菲利普斯曲线是由短期菲利普斯曲线不断运动形成的。
5.通货膨胀的经济效应有哪些？
解析：通货膨胀的经济效应主要包括再分配效应和产出效应。
（1）通货膨胀的再分配效应
首先，通货膨胀将降低固定收入阶层的实际收入水平。即使就业工人的货币工资能与物价同比例增长，在累进所得税下，货币收入增加使他们进入更高的纳税等级。因此，通货膨胀是不利于靠固定的货币收入维持生活的人的。但那些靠变动收入维持生活的人，则会从通货膨胀中得益。
其次，通货膨胀对储蓄者不利。随着价格的上涨，存款的实际价值或购买力就会降低。
再次，通货膨胀还可以在债务人和债权人之间发生收入再分配的作用。具体地说，通货膨胀靠牺牲债权人的利益而使债务人获利。
此外，由于居民户往往同时是收入获得者、金融证券的持有者和实际财产（不动产）的所有者，因而通货膨胀对他们的影响可以相互抵消。而且，通货膨胀的再分配效应是自发的，它本身并未存心从谁手中拿收入给其他人。
（2）通货膨胀的产出效应
实际上，国民经济的产出水平随着价格水平的变化而变化，可能出现如下三种情况：
第一种情况：随着通货膨胀出现，产出增加。这是由于需求拉动的通货膨胀的刺激，促进产出水平的提高。在这种条件下，产品的价格会跑到工资和其他资源的价格的前面，由此扩大企业的利润，刺激企业扩大生产，从而减少失业，增加国民产出的效果。
第二种情况：成本推动的通货膨胀引致失业增加、产出和就业的下降。假定在原需求水平上，经济实现了充分就业和物价稳定，如果发生成本推动的通货膨胀，则原来总需求所能购买的实际产品的数量将会减少。也就是说，当成本推动的压力抬高物价水平时，既定的总需求只能是在市场上支持一个较小的实际产出。所以，实际产出会下降，失业会上升。
值得注意的是，第一、二两种情况只是在短期内有效，在长期，上述影响产量和就业的因素都会消失。
第三种情况：超级通货膨胀导致经济崩溃。储蓄和投资都会减少，使经济增长率下降，企业增加生产和扩大就业的积极性逐渐丧失，生产收缩。当出现恶性通货膨胀时，会导致许多经济行为无法实现，市场经济机制也无法再正常运行，会产生大规模的经济混乱。
6.说明需求拉动的通货膨胀。
解析：需求拉动的通货膨胀又称超额需求通货膨胀，指总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著的上涨。需求拉动的通货膨胀理论把通货膨胀解释为“过多的货币追求过少的商品”。下面用图16-8来说明需求拉动的通货膨胀。

图16-8  需求拉动通货膨胀
图16-8中，横轴y表示总产量（国民收入），纵轴P表示一般价格水平。AD为总需求曲线，AS为总供给曲线。总供给曲线AS起初呈水平状，表示当总产量较低时，总需求的增加不会引起价格水平的上涨。图中，产量从零增加到 ，价格水平始终稳定。总需求曲线 与总供给曲线AS的交点决定的价格水平为 ，总产量水平为 。
当总产量达到 以后，继续增加总需求，就会遇到生产过程中的所谓瓶颈现象，即由于劳动、原料、生产设备等的不足而使成本提高，从而引起价格水平的上涨。图中总需求曲线AD继续提高时，总供给曲线AS便开始逐渐向右上方倾斜，价格水平逐渐上涨。总需求曲线 与总供给曲线AS的交点决定的价格水平为 ，总产量为 。当总产量达到最大，即为充分就业的产量 时，整个社会的经济资源全部得到利用。图中总需求曲线 同总供给曲线AS的交点 决定的价格水平为 ，总产量水平为 。价格水平从 上涨到 和 的现象被称作瓶颈式的通货膨胀。
在达到充分就业的产量 以后，如果总需求继续增加，总供给就不再增加，因而总供给曲线AS必呈垂直状。这时总需求的增加只会引起价格水平的上涨。例如，图16-8中总需求曲线 提高到 时，它同总供给曲线的交点所决定的总产量并没有增加，仍然为 ，但是价格水平已经从 上涨到 。这就是需求拉动的通货膨胀。
经济学家认为，不论总需求的过度增长是来自消费需求、投资需求，还是来自政府需求、国外需求，都会导致需求拉动的通货膨胀。需求方面的原因或冲击主要包括财政政策、货币政策、消费习惯的突然改变，国际市场的需求变动等。
7.若某一经济的价格水平1984年为107.9，1985年为111.5，1986年为114.5。问1985年和1986年的通货膨胀率各是多少？若人们对1987年的通货膨胀率预期是按前两年通货膨胀率的算术平均来形成的，设1987年的利率为6%，问该年的实际利率为多少？
解析：（1）依题意，则有：1985年的通货膨胀率为

同理可得：1986年的通货膨胀率为 。
（2）假设 为1987年的预期通货膨胀率，则依题意有：

（3）按照名义利率、实际利率与预期通货膨胀之间的关系，有：

8.设某经济某一时期有1.75亿成年人，其中1.2亿人有工作，0.1亿人在寻找工作，0.45亿人没工作但也没在找工作。试求：（1）劳动力人数；（2）劳动力参与率；（3）失业率。
解析：（1）就业者和失业者的总和称为劳动力，因此有：
劳动力人数=就业人数+失业人数=1.2+0.1=1.3（亿）
     （2）劳动参与率= ×100%= ×100%≈68.4%
（3）失业率= ×100%= ×100%≈7.69%
9.设一经济有以下菲利普斯曲线：
         
问：（1）该经济的自然失业率为多少？
       （2）为使通货膨胀率减少5个百分点，必须有多少周期性失业？
解析：（1）当 时，自然失业率 ，即 。
（2）由题可知， 减少5个百分点， 就要增加5个百分点，则 要增加10个百分点，所以有10%的周期性失业。
10.试说明菲利普斯曲线和总供给曲线的关系。
解析：总供给曲线揭示的是总产出和价格水平之间的关系。菲利普斯曲线揭示的是通货膨胀率与失业率之间的替换关系。菲利普斯曲线和总供给曲线虽然表面上所揭示的关系不同，但在本质上都表示同样的宏观经济思想，仅仅是同一枚硬帀的两面。
失业率越高，在其他条件不变的情况下，总产出越低；同样的，通货膨胀率越高，价格水平越高。所以，在一定的条件下，可以从总供给曲线推导出菲利普斯曲线，也可以由菲利普斯曲线推导出总供给曲线。
根据附加预期的菲利普斯曲线方程有： 。
用 代替 ，用 代替 ，这里P为当期价格水平， 为前一期价格水平， 为预期价格水平。则上式变为：
                          ①
根据奥肯定律，有：
                            ②
将②式代入到①式，替换掉 后得：
                             ③
记 ，则上式可写为：
                          ④
④式即为总供给方程。这一方程可以同时代表古典的、凯恩斯的和常规的总供给曲线，而三者的差别在于参数 的取值及对 的解释。具体来说，当 =0时，总供给方程化为 ，此即为古典的总供给方程；当 时，总供给方程化为 ，在 已知的情况下，这一方程即为凯恩斯的总供给方程；对 取有限正数的情况，方程即为常规的总供给方程。根据这一方程，总产出与未预期到的价格水平的变动相关。
一般认为，当研究产出与价格水平时，使用总供给曲线比较方便；当研究失业与通货膨胀时，使用菲利普斯曲线比较方便。

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