2010年对外经济贸易大学金融学院复试面试题（转）

本人及几位同学面试抽到的问题
一，面试
英文：
1，解释一下股票和债券的区别
2，CDs信用违约互换
3，CAPM模型
中文：
1，影响期权价格的因素有哪些？
2，马歇尔-勒纳条件
3，有关BS公式的一些问题，细节忘了，因为之前听小道消息复试主要考货银，赌一把不会问这类的问题，结果很惨淡。后来实在不会，问了几个诸如资本市场线之类的简单的东东
总结：问的都很基本，大多是课本的定义，少数人被问到诸如近期货币政策之类的问题，考前好好看书一般是没有什么问题的，
二，笔试
五个简答，两个计算，两个论述。
简答
1，应对风险有哪些方法
2，利率发生变化，粘性价格分析法和弹性价格分析法下，**异同 。记不清了。
3，
4，
5，
计算很简单，有一道是关于实际收益率的
论述
1，问题题干很长，大意是让论述购买力评价理论的不足之处
2，金融业发展趋势

复试英文是：why derivatives are desired?（衍生工具的作用）
中文是：解释利率期限结构主要的三种理论。

笔试：
简答：1、减少风险的办法；2、为什么期限相同的债券也会有不同的价格；3、弹性价格分析法和粘性价格分析法，当利率发生变化时，对汇率的影响是否相同；4、反浮动汇率制的理由；5、什么是不可分散风险，影响它的因素有哪些。

计算：1、面值为100元的息票率为5%的五年期债券，价格为98元，现在银行利率为5.05%，问是否值得投资。
      2、国库券利率为4%，市场组合预期收益率为12%，求风险溢价，如果市场组合标准差为0.2，求资本市场线。

论述：1、PPP理论，及缺陷。（居然考去年原题，没有好好准备……）
      2、以传统的间接融资为主的金融业，在未来的发展新趋势，新变化。

复试英文是：why derivatives are desired?（衍生工具的作用）
中文是：解释利率期限结构主要的三种理论。

英文题目是:what is the fed?what is the main function of the fed? 还听说过有同学抽到有效市场假说，风险偏好，马歇尔勒纳条件以及什么是弱式有效市场和强式有效市场，APT模型。
中文就是利率期限结构的三种理论。笔试试题感觉和去年有些不同，去年考的几乎都是课后题原题，论坛里有。而今年有些变动，原题不多，二楼已经晒出来了，可能也就两三道吧。不过计算题一般都是送分的。而且，复试的三本书中，金融肯定是大头。我觉得只要把货币银行学和金融学的计算题搞懂（涉及用到计算器的题可以略看）计算就应该没问题。简答题给我的感觉是，贸大老师不想为难进复试的同学。那些题，只要认认真真看过书，多少都能答出一些。

中文题是，资本市场线和证券市场线的区别，还有就是说中国的利率弹性问题，还有个同学抽到的是CAPM与期权套利定价的区别，但我回来问了自己学校的老师说这个题目是错的，可能那同学记错了吧